Namun demikian, karier pria yang kini berusia 45 tahun tersebut sebagai pelatih tidaklah begitu baik. Thierry Henry memulai kariernya sebagai pelatih tim belia Arsenal pada Januari 2015 yang berakhir setahun kemudian di musim panas, Agustus 2016.
Setelahnya, dia memutuskan menjadi asisten pelatih bagi Roberto Martinez di Timnas Belgia di antara tahun 2016. Raihannya cukup gemilang di sana, dengan Timnas Belgia mencapai semifinal Piala Dunia 2018. Namun tentu saja, perannya minim di sana karena hanya sebagai asisten.
Thierry Henry mencoba memanajeri timnya sendiri dengan melatih AS Monaco pada tahun 2018. Namun dia hanya bertahan selama beberapa bulan, karena dipecat pada Januari 2019 setelah hanya memimpin dalam 20 pertandingan.
Pria asal Prancis ini tak menyerah. Dia memimpin tim asal Kanada, Montreal Impact, yang berlaga di MLS pada November 2019. Namun, nasibnya pun tak mengalami perbaikan, dengan Thierry Henry dipecat setelah hanya 29 pertandingan.
Kini, Thierry Henry kembali menjadi asisten pelatih Roberto Martinez di Timnas Belgia. Mungkin, levelnya hanyalah sebagai asisten pelatih saja ketimbang pelatih kepala.
(Hakiki Tertiari )